师资队伍

基本信息

姓名:袁先智

部门:金融数学

职称:教授

E-mail:george_yuan99@tongji.edu.cn

研究方向:

目前的科研兴趣在下面二个方面:
1)  金融工程/金融数学, 金融科技理论和实践应用:包含利率,外汇,大宗商品,股票市场,信用衍生品的定价理论和实践结合,以及对应的风险计量和信用风险(特别是结构性信用衍生品的评级理论)方面的新问题研究;同时,金融系统风险研究也是目前关注的重点内容; 另外金融科技中的大数据金融解决方案也是目前最为关注的方向。
2)  非线性分析和相关应用: 研究范围主要包含非线性分析和相关的KKM 理论以及在数理(金融)经济学,博弈论,优化理论, 非线性集值分析,和非线性集值分析不动点理论方面的应用。

论文与出版物:

专著

  1. 1998,The Study of Minimax Inequalities and Applications to Economies and Variational Inequalities, Memoirs of the American Mathematical Society, American Mathematical Society, 1998. 作者:袁先智(Yuan, George Xian-Zhi).
  2. 1999,KKM Theory and Applications in Nonlinear Analysis,Marcel Dekker Publisher,New York。 作者:袁先智(Yuan, George Xian-Zhi).

最新论文(部分选取)

  1. Fixed point theorems in CAT(0) spaces with applications, Journal of Inequalities and Applications, 2014:320,  26 pages. Doi:10.1186/1029-242X-2014-320.
  2. Nonhomogeneous boundary value problem for (I,J) similar solutions of incompressible two-dimensional Euler equations, Journal of Inequalities and Applications, 2014:277,15 pages. Doi: 10.1186/1029-242X-2014-277.
  3. Positive solutions for P-Laplace problems with nonlinear time-fractional differential equation, Journal of Inequalities and Applications,2014:262, 22 pages.Doi: 10.1186/1029-242X-2014-262.
  4. Dynamic alpha stable method for CDO pricing, Journal of Financial Engineering, Vol.1, No. 3 (2014) 1450028 (16 pages). DOI: 10.1142/S2345768614500287.
  5. The applications of partial integro-differential equations related to adaptive wavelet collocation methods for viscosity solutions to jump-diffusion model, Applied Mathematics and Computation, Vol.246 (2014) 316–335.
  6. The framework of systemic risk related to contagion, recovery rate and capital requirement in an interbank network, Journal of Financial Engineering, Vol.1, No.1(2014).DOI: 10.1142/S2345768614500044.

 

主要论文(部分选取)

  1. The framework of systemic risk related to contagion, recovery rate and capital requirement in an interbank network, J. Fin. Engineering 1 (2014), DOI: 10.1142/S2345768614500044.
  2. 违约回收率密度函数模拟的非参数估计方法研究, 系统工程理论实践, 2014年6月出版, 2014 Vol. 34 (s1): 12-22.
  3. 金融机构风险计量验证体系框架初探,“当代金融家”杂志, p.120-122, 2010年05月。
  4. 金融风险管理的新挑战及次贷危机的启示,“管理评论”, p.19-25,  Vol.21, 2009年。
  5. Practical challenges for market risk and valuations: key steps in designing financial risk report systems,Financial Advisory Service, KPMG International Publication, p14-19, 2008.
  6. Approximation method and equilibria of abstract economies, Proc. Amer. Math. Soc. 122 (1994), no. 2, 503–510.
  7. The study of existence of equilibria for generalized games without lower semicontinuity in locally topological vector spaces,J. Math. Anal. Appl. 227 (1998), no. 2, 420–438.
  8. A random section theorem and its applications,Math. Comput. Modelling 21 (1995), no. 4, 57–66.  
  9. The study of equilibria for abstract economics in topological vector spaces—a unified Approach,Nonlinear Anal. 37 (1999), no. 4, Ser. A: Theory Methods, 409–430.
  10. Approximation of common fixed points for a family of finite nonexpansive mappings in Banach space,Nonlinear Anal. 63 (2005), no. 5-7, 987–999.
  11. Topological intersection theorems of set-valued mappings without closed graphs and their applications,ActaMath. Hungar. 73 (1996), no. 1-2, 129–139.
  12. The Knaster-Kuratowski and Mazurkiewicz theory in hyperconvex metric spaces and some of its applications,Nonlinear Anal. 39 (2000), no. 5, Ser. A: Theory Methods, 611–627. Editors:Kirk, W. A.; Sims, Brailey。
  13. A remark on coincidence theorems,Proc. Amer. Math. Soc. 122 (1994), no. 3, 957–959.
  14. Existence theorems for saddle points of vector-valued maps,J. Optim. Theory Appl. 89 (1996), no. 3, 731–747.
  15. Existence theorems of Nash equilibria for non-cooperative n -person games,International Journal of Game Theory 24 (1995), no. 3, 217–222.
  16. Maximal elements and equilibria of generalized games,  Nonlinear Anal. 28 (1997), no. 4, 689–699.
  17. The stability  of coincident points for multivalued mappings,Nonlinear Analysis, Theory. Merhods & Applicarion.  25(1995), no. 2, 163-168.
  18. The stability of Ky Fan's points,Proc. Amer. Math. Soc. 123 (1995), no. 5, 1511–1519.
获奖荣誉:

获奖名称

奖励名称

奖励等级

授奖单位

奖励年度

排序

最佳团队贡献奖

中国系统工程学会金融系统专业委员会年度团体奖

国家部委/省级

中国系统工程学会金融系统专业委员会

2011年

排名第一

最佳科学家贡献奖

美国亚美商会最佳科学家贡献奖

美国大达拉斯(Great Dallas Area)地区级别

美国大达拉斯地区(Great Dallas Area)亚美商会

2003年

排名第一

澳大利亚昆士兰大学校长最佳青年科学家奖

1998年度澳大利亚昆士兰大学最佳青年科学家奖

澳大利亚昆士兰大学最高级

澳大利亚昆士兰大学

1998年

排名第一

 

个人简介:

       男,汉族,重庆人。先后就读于四川大学(Sichuan University)数学系本科/研究生, 加拿大多伦多大学 (University of Toronto) 和加拿大戴尔豪斯大学 (Dalhousie University)。于1993年在加拿大戴尔豪斯大学获得数学博士学位。此后在澳大利亚,加拿大,美国和中国的著名高校,国际领先的金融机构,交易公司和财务咨询公司工作。
       现任同济大学风险管理研究所金融工程特聘教授。 当前主要从事金融衍生品定价和风险管理的理论和实践结合的教学,人才培养,以及金融和相关交叉领域的咨询及衍生品定价和风险管理模型系统产的研发。
此外, 袁博士的研究范围还包含非线性分析和相关的KKM 理论以及在数理(金融)经济学,博弈论,优化理论, 非线性集值分析,和非线性集值分析不动点理论方面的应用。

学术成就:
       自从1990年以来,在国际重要核心刊物上发表过一系列具有开创性和系统性学术科研成果。在国内外(主要是国外杂志)发表了130多篇专业论文,出版2本专著。截至2013年3月底,据不完全统计,作者至少有70多篇论文被SCI收录;同时至少有15篇被SSCI收录。通过SCI-Expanded的检索,基于70多篇被SCI收录的检索,总共被他人引用近500次。在被SSCI收录的14篇文章中,被他人引用近130次。另外,通过美国数学评论数据库(MathSciNet)的检索,到2014年4月底,袁博士被美国数学评论数据库(MathSciNet)收录的学术论文总数为130多篇,被全球在数学,经济,以及应用方面的330多位同行和专家引用超过660多次。 此外,袁博士应邀在2004至2011年间曾担任《Nonlinear Analysis》等国际知名杂志编委。目前是国际World Scientific出版社主办的国际金融工程杂志(Journal of Financial Engineering)的主编(http://www.worldscientific.com/worldscinet/jfe).
社会任职:
       中国系统工程学会金融系统专业委员会副主任委员,中国系统工程学会理事, 中国金融工程年会理事;同时也是国内外10多个高校/科研机构的访问、兼职、讲座教授。现从事专业及专长:金融工程/金融数学,及金融风险管理咨询。
个人履历:

  1. 澳大利亚昆士兰大学(The University of Queensland, Brisbane, Australia);
  2. 加拿大蒙特利尔银行(Bank of Montreal, Canada);
  3. 美国德州能源交易公司(TXU Energy Trading);
  4. 美国毕马威(KPMG US LLP)/德勤(Deloitte& Touche);
  5. 同济大学风险管理研究所金融工程特聘教授。

学术及兼职:
       袁博士具有丰富的理论研究和金融行业实践经验。他的工作经历范围跨越高校学术研究环境、银行、保险、财务审计公司金融风险管理和能源交易行业。自从1990年以来,他在非线性数学的KKM理论,数理(金融)经济学,金融工程/金融数学,博弈论,优化理论,非线性集值分析,和非线性集值分析不动点理论方面和应用方面发表了一系列具有开创性和系统性学术科研成果。自从1990年以来,在国际重要核心刊物上发表过一系列具有开创性和系统性学术科研成果。在国内外(主要是国外杂志)发表了130多篇专业论文,出版2本专著。袁博士的一系列具有原始开创性和系统性的学术科研成果和应用研究得到国际同行和专家的认可和接受,在科学研究方面取得国内外同行公认的重要成就,其大部分科研成果目前仍然成果居于国际领先水平,是一名国际知名的学者。
       在工业实践方面,自1999年以来, 袁博士先后在全球领先的KPMG, Deloitte财务和咨询公司, 美国的TXU能源交易公司,加拿大的Montreal 银行工作, 积累了一系列理论和业绩相结合的专业经验和技能。特别是自2008年以来,袁博士由德勤全球(Deloitte Global)派遣来中国组建德勤中国“定价和计量风险部门”,为中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行,浦东发展银行等的国内大型金融机构提供基于新巴塞尔协议的专业风险计量与管理服务。袁博士对中国金融行业实际情况以及监管的独到的见解和深入的了解,所执行的项目和领导的金融风险咨询团队在国内银行和能源界得到广泛的认可,同时袁博士也是金融咨询行业界国内外知名专家和业界领导人之一。
       从1994年起开始在澳大利亚昆士兰大学 (The University of Queensland, Brisbane, Australia)数学系工作,一直积极参加澳大利亚,加拿大,美国的学术活动,社会活动和业界专业组织活动。目前是国内外十多所大学和科研机构的客座/兼职/访问教授/顾问,同时也是几家国际专业杂志的编委。下面是几个主要的学术及社会兼职情况列表:

  1. 国际非线性数学分析杂志《Nonlinear Analysis》编委(2004-2011);
  2. 中科院研究生院管理学院兼职教授(2005.1-至今);
  3. 中科院“管理, 决策与信息系统重点实验室”顾问(2004.12-至今);
  4. 南开大学兼职教授(2007.1-至2010.12);
  5. 四川大学兼职教授(1998.5-至今);
  6. 中国电子科技大学兼职教授(2005.1-至今);
  7. 中国人民大学(2014.5-至今);
  8. 暨南大学客座教授(2006.4-至今);
  9. 中国系统工程学会金融系统专业委员会副主任(2010年至今);
  10. 中国金融工程年会理事(2014年至今);
  11. 中国系统工程学会理事(2010年至今).

教学状况:

       目前主要精力在进行 “金融工程原理”和对应的"金融风险管理与实践" 二门核心课程的教学和建设。 对象为高年级本科生, 研究生和博士生。 结合中国目前的金融发展状况,课程内容主要在下面二大部分进行有机的融合:

  1. 定价理论: 包含  利率,外汇,大宗商品,股票市场,信用衍生品市场;
  2. 金融风险管理: 包含  利率,外汇,大宗商品,股票市场,信用衍生品市场。

       从解决金融实践问题作为出发点, 为学生全面展示“金融工程/金融数学“这一门综合性学科的核心内容和最重要的学科理论知识,  建模方法等理论联系实践的技能.
关于讲座:
世界著名金融学家金融工程讲座
Including world leaders such as  Professor John Hull (UofT, Canada);  Professor Damiano Brigo (Imperial College, UK);  Professor Shige Peng (Shandong Univ., China),  and others more than 50 invited speakers  from 2014ICFE's Conference key addresses or invited talks (March15-16Yr2014, Tongji University, Shanghai)
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