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许威
发表时间:2013-07-19 阅读次数:1378次

 

许威,副教授,博导,中国注册会计师,主要从事金融工程与高性能计算等领域研究。许威博士毕业于复旦大学数学系计算数学专业,并获得理学学士与硕士学位;之后,就读于加拿大麦克马斯特大学计算与软件系,获计算机科学博士学位。20069月至20102月期间在加拿大滑铁卢大学数学学院做博士后与科研助理工作。20103月加入同济大学数学系,主要从事复杂金融衍生品及其投资组合定价与风险管理高性能算法的研究。在任职期间,他提出了一类改进的网格节点计算方法——改进的柳树法,该方法不仅能够快速有效的解决在布朗运动下各类金融衍生品的定价与风险管理问题,而且同样适用于跳扩散,随机波动率,Levy过程等金融随机模型。较之已有的计算方法,该方法实现更简便,计算更稳定,维护成本更低,具有极大的推广与应用价值。该研究成果主要发表于《Quantitative Finance》、《Journal of Computational Finance》、《Journal of Derivatives》与《Journal of Economic Dynamics and Control》等国际权威期刊之上。基于多年来对金融风险管理方法与实践的研究,许威博士于2011年合著完成了一本基于巴塞尔协议II风险管理最佳实践的著作《金融风险测量和全面风险管理——理论、应用和监管》。该著作对巴塞尔协议II下银行风险管理的三大支柱的概念,理论与实践方法进行了详细的阐述,对金融从业人员理解和实现巴塞尔协议具有很大的帮助作用。20147月至20164月在加拿大滑铁卢大学做访问学者期间,许博士为高年级本科生和研究生开设了《投资组合优化》、《金融模型计算》等课程,并参与了该校与加拿大中宏保险(Manulife)公司关于大规模变年金投资组合风险计算的项目,提出了利用机器学习技术对组合风险进行度量,极大的提高计算的效率。在业界,许威博士与光大证券、海通期货,兴证期货等金融机构有着广泛的合作,并参与了新华社主持的金融云计算平台构建的“十一五”科技部国家科技支撑计划项目,主要负责金融模型库的设计,构建与管理的工作,获得软件著作权一项,申请发明专利一项,主持制订了多项新华社金融数据与金融模型接口的技术标准。目前,许威博士承担国家自然科学基金1项;教育部博士点基金1项,参与国家自然科学基金面上项目2项,以及科技部国家科技支撑计划项目1项,出版中英文著作各一部,并在金融工程与高性能计算领域SCI/SSCI权威期刊上发表论文近30篇。

 

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